更換數(shù)據(jù)源，重新運(yùn)行策略。今天更換了數(shù)據(jù)源，重新跑策略，明天會對策略進(jìn)行更多維度的排序。代碼+策略下載：AI量化實(shí)驗(yàn)室——2025量化投資的星辰大海吾日三省吾身自由是你不想做什么的時候，可以選擇不做。aitrader代碼，因子表達(dá)式引擎、遺傳算法（Deap）因子挖掘引擎等，支持vnpy，qlib，backtrader和bt引擎，內(nèi)置多個年化30%+的策略，每周五迭代一次，代碼和數(shù)據(jù)在星球全部開源。

顯式的未來函數(shù)肯定是沒有的，這個不少同學(xué)把咱們的代碼邏輯，到線上平臺，或者其余量化平臺去復(fù)現(xiàn)過，是沒能問題的。能否實(shí)盤，咱們都是交付所有的代碼，實(shí)盤一定是自己消化了系統(tǒng)邏輯，因子邏輯之后，按照自己的風(fēng)險偏好去構(gòu)建一個自己獨(dú)有的策略。aitrader代碼，因子表達(dá)式引擎、遺傳算法（Deap）因子挖掘引擎等，支持vnpy，qlib，backtrader和bt引擎，內(nèi)置多個年化30%+的策略，每周五迭代一次，代碼和數(shù)據(jù)在星球全部開源。

年化511%，回撤8%，夏普5.5，10積分就可以獲取，附代碼原創(chuàng)內(nèi)容第910篇，專注智能量化投資、個人成長與財富自由。唐伯虎 《桃花庵歌》昨天咱們發(fā)布的aitrader_1.4版本，網(wǎng)站上排名第二的策略，年化511%，夏普比5.5，最大回撤8% | aitrader_core_1.4代碼發(fā)布aitrader全面支持talib，可以實(shí)現(xiàn)各種技術(shù)分析策略：aitrader兼容talib，布林帶的簡單策略，創(chuàng)業(yè)板十年年年化15.5%，附代碼這個策略，10積分就可以獲取。（附論文+代碼）

網(wǎng)站上排名第二的策略，年化511%，夏普比5.5，最大回撤8% | aitrader_core_1.4代碼發(fā)布原創(chuàng)內(nèi)容第909篇，專注智能量化投資、個人成長與財富自由。aitrader_core_1.4代碼發(fā)布： 主要更新： 1、支持talib，目前現(xiàn)實(shí)了布林帶，ATR，MACD，大家可以任意擴(kuò)展。aitrader代碼，因子表達(dá)式引擎、遺傳算法（Deap）因子挖掘引擎等，支持vnpy，qlib，backtrader和bt引擎，內(nèi)置多個年化30%+的策略，每周五迭代一次，代碼和數(shù)據(jù)在星球全部開源。

"""Technical Analysis Operators"""import talibimport polars as plimport pandas as pdfrom .utility import DataProxydef to_pd_series(feature: DataProxy) -> pd.DataFrame = to_pl_dataframe(result) return DataProxy(df)def ta_atr(high: DataProxy, low: DataProxy, close: DataProxy, window: int) -> DataProxy: """Calculate ATR indicator by contract""" high_: pd.

基于Gradio和Agno開發(fā)智能投研系統(tǒng)，附代碼原創(chuàng)內(nèi)容第906篇，專注智能量化投資、個人成長與財富自由。import gradio as grdef yes_man(message, history): if message.endswith("?"): return "Yes" else: return "Ask me anything!"gr.aitrader代碼，因子表達(dá)式引擎、遺傳算法（Deap）因子挖掘引擎等，支持vnpy，qlib，backtrader和bt引擎，內(nèi)置多個年化30%+的策略，每周五迭代一次，代碼和數(shù)據(jù)在星球全部開源。

排名第2的策略，年化469%，應(yīng)該是對排名第1策略的逆向工程 | 在痛苦與無聊之外的選擇原創(chuàng)內(nèi)容第905篇，專注智能量化投資、個人成長與財富自由。廬山煙雨浙江潮，未至千般恨不消。到得還來別無事，廬山煙雨浙江潮。這首蘇軾晚年的詩，看似描摹自然景致，卻道盡人生況味：未得時朝思暮想，真得到手，廬山煙雨不過廬山煙雨，錢塘江潮終究是錢塘江潮，那曾經(jīng)令我們魂牽夢繞的“千般恨”消盡后，卻只剩一片平淡索然。

數(shù)字游民時代：用AI搭個“躺賺”公司，低成本開啟你的自由人生原創(chuàng)內(nèi)容第904篇，專注智能量化投資、個人成長與財富自由。關(guān)鍵在于：找準(zhǔn)細(xì)分需求，構(gòu)建最小閉環(huán)，引入AI杠桿。設(shè)計自動化流程，植入AI基因：定制化服務(wù)可利用AI工具（如Notion AI）輔助生成初稿、框架或數(shù)據(jù)報告，你負(fù)責(zé)核心優(yōu)化與點(diǎn)睛。客戶維系： 設(shè)置自動化的郵件序列（生日祝福、新內(nèi)容推送、滿意度調(diào)查），結(jié)合AI分析客戶反饋，提供個性化關(guān)懷建議。

端午感懷：一年過半，財富自由與人生使命的思考原創(chuàng)內(nèi)容第903篇，專注智能量化投資、個人成長與財富自由。普通人的財富自由：不是靠996，是換賽道！或許，答案在于體驗(yàn)——而體驗(yàn)的前提，是自由，尤其是財務(wù)自由。人生的意義在于體驗(yàn)，而體驗(yàn)需要財務(wù)自由?！逼胀ㄈ巳绾螌?shí)現(xiàn)財務(wù)自由？指數(shù)基金（ETF）：普通人最合適的投資品?！弊杂芍?，你想做什么？財務(wù)自由只是手段，而非終點(diǎn)。財富自由不是終點(diǎn)，而是起點(diǎn)。

普通人的財富自由：不是靠996，是換賽道！RunDaily(), SelectAll(), SelectTopK(signal=order_by), bt.algos.WeighEqually(), bt.algos.真正的財富自由，是轉(zhuǎn)換賽道，用“杠桿”撬動財富。aitrader代碼，因子表達(dá)式引擎、遺傳算法（Deap）因子挖掘引擎等，支持vnpy，qlib，backtrader和bt引擎，內(nèi)置多個年化30%+的策略，每周五迭代一次，代碼和數(shù)據(jù)在星球全部開源。

年化收益511%，夏普比5.61的ETF輪動策略：神話還是陷阱？輪動策略的理論基礎(chǔ)：為何看似可行。從理論層面分析，ETF輪動策略確實(shí)有其合理內(nèi)核?；谶@些規(guī)律，投資者可通過加強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)研究、關(guān)注行業(yè)基本面、運(yùn)用技術(shù)分析等手段，優(yōu)化ETF輪動投資。aitrader代碼，因子表達(dá)式引擎、遺傳算法（Deap）因子挖掘引擎等，支持vnpy，qlib，backtrader和bt引擎，內(nèi)置多個年化30%+的策略，每周五迭代一次，代碼和數(shù)據(jù)在星球全部開源。

ETF、股票、期貨大PK：誰是你的財富密碼？這個年化300%+的ETF策略如何解釋？ETF、股票、期貨各有千秋，有人靠ETF佛系定投賺復(fù)利，有人玩期貨一夜暴富（或爆倉），還有人沉迷股票研究“擒牛股”。ETF：小白友好型“躺贏神器”一鍵打包：買ETF≈買一籃子股票，分散風(fēng)險，避免個股踩雷。流動性風(fēng)險：小眾ETF交易量低，買賣價差大。維度ETF股票期貨。極高（杠桿風(fēng)險）高（主流ETF）但ETF輪動，同樣也能做出高收益，這個如何解釋呢？

股票量化引擎之?dāng)?shù)據(jù)篇原創(chuàng)內(nèi)容第898篇，專注智能量化投資、個人成長與財富自由。同步一下近期重要，加上A股量化功能。首先還是數(shù)據(jù)，需要幾份數(shù)據(jù)：后復(fù)權(quán)的價量數(shù)據(jù)、估值數(shù)據(jù)價量的數(shù)據(jù)最容易，不過需要注意復(fù)權(quán)的問題：估值數(shù)據(jù)也是日頻的，比如pe_ttm， pb, ps，流通市值，總市值等等：然后就是基本面指標(biāo)，這個是季頻的：基本面指標(biāo)，需要注意日期，財務(wù)報表可能有滯后，數(shù)據(jù)需要對應(yīng)發(fā)布日期。

data/├── meta/ # 元數(shù)據(jù)│ ├── industry.csv # 行業(yè)分類數(shù)據(jù)│ └── index_constituent.csv # 指數(shù)成分股├── fundamental/ # 基本面數(shù)據(jù)│ ├── pe.csv│ ├── current_ratio.csv│ └── ...├── market/ # 量價數(shù)據(jù)│ ├── 2023/│ │ ├── SH600000.csv│ │ └── SZ000001.csv│ └── ...└── technical/ # 預(yù)計算技術(shù)指標(biāo)。

股票的量化投資與etf有何不同？基礎(chǔ)的日頻數(shù)據(jù)，加上估值數(shù)據(jù)，財務(wù)數(shù)據(jù)，就可以進(jìn)行股票的篩選和排序，構(gòu)建投資組合，這就是一個量化策略。基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)就是股票價量數(shù)據(jù)-日頻，然后基本面數(shù)據(jù)-季頻，估值，市值等數(shù)據(jù)，也是日頻。ETF的策略集：http://ailabx.com/mall系統(tǒng)代碼+策略下載：AI量化實(shí)驗(yàn)室——2025量化投資的星辰大海吾日三省吾身日更快900天了，當(dāng)時啟動這個計劃是差不多三年前了吧，就是不管怎么樣，先寫它1000再說。

Toolbox() from deap_factor.init_pset import get_pset pset = get_pset() toolbox.register("expr", gp.genHalfAndHalf, pset=pset, min_=1, max_=5) toolbox.register("individual", tools.initIterate, creator.

ts_rolling_funcs = [''''''''ts_delay'''''''',''''''''ts_min'''''''',''''''''ts_max'''''''',''''''''tx_argmin'''''''',''''''''ts_argmax'''''''', ''''''''ts_rank'''''''',''''''''ts_sum'''''''',''''''''ts_mean'''''''',''''''''ts_std'''''''',''''''''ts_slope'''''''',''''''''ts_rsquare'''''''', ''''''''ts_resi'''''''', ''''''''trand_score'''''''',''''''''roc'''''''']這就是