有序進場則自成矩陣;自成矩陣則退場有序; 退場有序則遇到判斷錯誤、趨勢延續(xù)可自成循環(huán); 若判斷正確則循環(huán)結束。 杠桿在期貨交易中的使用含義:0.5倍杠桿,拿出一半的家當做生意;1倍杠桿,拿出全部家當做生意;2倍杠桿,押上全部家當還借了相同數(shù)量的錢做生意;以此類推。
為什么期貨市場讓我們可以經過幾秒鐘的判斷,就借了幾倍于總資產的錢去做?
波士頓循環(huán)的三個作用:
1.發(fā)現(xiàn)當前持倉的問題; 2.降低資金曲線波動幅度; 3.進退有序,成為自適應系統(tǒng)。
自適應系統(tǒng)兩大含義:
1.日常資金曲線的波動與市場主流趨勢基本一致; 2.當市場發(fā)生同級逆向波動時,曲線回撤小于市場,且增長快于市場;而當市場發(fā)生更大級別逆向波動時資金曲線回撤更應小于市場反彈。
過程控制
過程控制包括:資金管理控制和技術面跟蹤。一方面資金管理配合技術面調整杠桿,另一方面作為堤壩約束水流,技術面則提供進出持觀加減信號。其結果表現(xiàn)為波士頓矩陣及其循環(huán),此矩陣反過來也會指導過程控制。兩者合力反映為交易客觀、順其自然。
并不是心態(tài)讓我們耐住性子,而是為心態(tài)服務的過程控制:1、總杠桿;2、入場點以及與入場點相關的浮盈或浮虧;3、品種搭配。
賣
一般情況下止損,觸發(fā)離場在初始建倉下單時就已經設好,無論結果如何,按計劃交易的,就是對的;若建倉正確,會設跟蹤止損(實際是止贏),一旦觸發(fā),也屬按計劃止損,也是對的。而不按計劃止損或事先根本無計劃就是錯誤止損。
過程控制與結果
不能太主觀認為市場將如何,遵照系統(tǒng)信號結合杠桿按部就班一步一步去做,你判斷的對與錯就讓市場和帳戶告訴你。
寫在下一輪交易之前:假想節(jié)奏點會告訴我們假期是否可能結束了;初始頭寸的迅速獲利或虧損會告訴我們,假期是否真的結束了;凈值會告訴我們方向是否扭轉了;加倉的利潤或虧損會告訴我們行情有多大。讓技術面和帳戶一起慢慢說話!
過程控制效果
對于過程控制來說,假期是否結束這件事并不重要,無論假期是否結束,我的做法都是:根據信號進場、控制總杠桿、設置止損位。
初始杠桿
輕倉進場、設好止損、逐日觀察,直到進入放心期,這叫大膽假設、小心求證!而初始總杠桿要考慮止損一旦觸發(fā)總資金損失不超過2%為輕倉。
品種搭配
給品種大致均等的機會,讓他們自己賽跑!切莫太主觀的認定某品種是未來的現(xiàn)金牛,然后杠桿過大。
關于周期級別,以日線為主交易周期的人,小時圖好比是放大鏡、周線好比是望遠鏡。你可以用放大鏡辨識特殊記號;用望遠鏡看清方向。 |
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