平均真實(shí)波幅（ATR）
 ATR是韋爾德開發(fā)的，它給外匯交易市場(chǎng)交易者一種感覺，就是什么是歷史波幅，使他們?cè)谡鎸?shí)的市場(chǎng)中為交易做好準(zhǔn)備。
ATR數(shù)值較低的外匯交易市場(chǎng)貨幣對(duì)說(shuō)明了較低的市場(chǎng)波幅，而ATR指標(biāo)數(shù)值較高的貨幣對(duì)要求根據(jù)較高的波幅進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕灰渍{(diào)整。
韋爾德使用移動(dòng)平均線使ATR指標(biāo)數(shù)值變得光滑，所以ATR看起來(lái)是我們所知的樣子：
 如何閱讀ATR指標(biāo)
在不穩(wěn)定的市場(chǎng)行情中，ATR上升，在較穩(wěn)定的市場(chǎng)行情中ATR下降。 當(dāng)價(jià)格條很短時(shí)，說(shuō)明在一天當(dāng)中從高到低幾乎沒有被覆蓋，這樣外匯交易市場(chǎng)的交易者就可以看見ATR指標(biāo)在下降。如果價(jià)格條開始增長(zhǎng)并且越來(lái)越大，說(shuō)明了較大的真實(shí)范圍，ATR指標(biāo)線將會(huì)上升。
ATR指標(biāo)不顯示趨勢(shì)或者趨勢(shì)持續(xù)。
ATR標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定-14. 韋爾德使用每日?qǐng)D表和14-日ATR解釋平均交易范圍的概念。 ATR（平均真實(shí)波幅）指標(biāo)幫助確定每日交易范圍的平均大小。
換句話來(lái)說(shuō)，它顯示市場(chǎng)的波動(dòng)程度和一個(gè)交易日中它從一個(gè)點(diǎn)移向另一個(gè)點(diǎn)的程度。 ATR不是一個(gè)領(lǐng)先指標(biāo)，說(shuō)明關(guān)于市場(chǎng)方向或持續(xù)它不發(fā)出信號(hào)，但是它測(cè)量最重要的市場(chǎng)參數(shù)之一——價(jià)格波動(dòng)。外匯交易市場(chǎng)交易者使用平均真實(shí)波幅指標(biāo)來(lái)確定交易止損指令的最佳位置——利用ATR幫助的停止符合最真實(shí)的市場(chǎng)波動(dòng)。
當(dāng)市場(chǎng)不穩(wěn)定時(shí)，交易者尋求更寬的止損來(lái)避免因?yàn)橐恍╇S機(jī)市場(chǎng)噪音而使交易停止。當(dāng)波動(dòng)性低的時(shí)候，沒有理由設(shè)定寬止損，然后交易者關(guān)注收緊止損，為了使他們的交易位置和積累的利潤(rùn)有更好的保護(hù)。
讓我們舉一個(gè)例子：
EUR/USD
和GBP/JPY對(duì)。問(wèn)題是：你是否愿意為兩個(gè)對(duì)設(shè)置相同距離的止損？可能不會(huì)。如果你選擇在這兩種情況中都用2%的賬戶冒險(xiǎn)，可能不會(huì)是最佳選擇。為什么？EUR/USD平均每日移動(dòng)120點(diǎn)，而GBP/JPY每日移動(dòng)250-300點(diǎn)。兩對(duì)采用相同距離止損不合理。
如何用平均真實(shí)波幅（ATR）指標(biāo)設(shè)定止損。
看一下ATR數(shù)值，從2到4ATR數(shù)值設(shè)定止損。讓我們看一下下面的屏幕截圖。舉個(gè)例子，如果我們?cè)谧詈笠桓灎T進(jìn)入空頭交易，并選擇使用2ＡＴＲ止損，那么我們將采取目前的ATR數(shù)值，也就是100，并乘以2. 100 x 2 = 200 pips (A
current Stop of 2 ATR)
100 x 2 = 200 點(diǎn)
(2ATR當(dāng)前止損)
 如何計(jì)算平均真實(shí)波幅（ATR）
在分析市場(chǎng)波動(dòng)趨勢(shì)時(shí)，使用簡(jiǎn)單的波幅計(jì)算缺乏效率，因此韋爾德用移動(dòng)平均線使真實(shí)波幅變得平滑，我們也就得到了平均真實(shí)波幅。 ATR是TR給定時(shí)間內(nèi)（默認(rèn)為14天）的移動(dòng)平均線。
真實(shí)波幅是下列3個(gè)等式的最大值：
1. TR = H – L
2. TR = H – Cl 3. TR = Cl – L 如下：
TR-真實(shí)波幅
H-今日最高值
L-今日最低值
CL-前一日的收盤價(jià)
正常天將根據(jù)第一個(gè)等式計(jì)算。
開盤帶有上升裂口的天用等式2計(jì)算，一天的波動(dòng)性用最高值與前一日收盤價(jià)的差來(lái)衡量。開盤帶有下降裂口的用等式3計(jì)算，用一日最低值減去前一日的收盤價(jià)來(lái)衡量。
 2012-7-5 21:33
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KB)ATR方法用于過(guò)濾入口和避免價(jià)格拉鋸
ATR衡量波動(dòng)性，然而靠它自己不能產(chǎn)生買入或賣出的信號(hào)。它是調(diào)整好的交易系統(tǒng)的幫助指標(biāo)。
例如，一個(gè)交易者有一個(gè)突破系統(tǒng)，可以顯示從哪里進(jìn)入。如果能知道獲利的幾率是不是真的高并且拉鋸的可能性非常低是不是非常好？ 似的，那確實(shí)非常好。ATR指標(biāo)被廣泛應(yīng)用于許多交易系統(tǒng)來(lái)準(zhǔn)確衡量上述問(wèn)題。怎么做呢？ 讓我們選用一個(gè)突破系統(tǒng)，一旦市場(chǎng)突破高于前一個(gè)最高值，就觸發(fā)進(jìn)入買入指令。我們說(shuō)這個(gè)最高值對(duì)EURUSD是1.3000。如果沒有過(guò)濾，我們將在1.3002買入，但是我們會(huì)冒險(xiǎn)拉鋸嗎？是的，我們會(huì)。
ATR過(guò)濾交易者遵循下列步驟：
-衡量ATR前14日（默認(rèn)）或21日（另一個(gè)常用數(shù)值）；
-例如，我們發(fā)現(xiàn)EURUSD14天ATR在110點(diǎn)。
-我們選擇在突破+ 20% ATR (110 x
20% =22 點(diǎn))進(jìn)入。
-現(xiàn)在，不選擇在突破時(shí)急入或冒險(xiǎn)拉鋸，我們?cè)?.3000 +22 點(diǎn) =
1.3022進(jìn)入。
-我們?cè)谕黄品艞壱恍┰键c(diǎn)，但是我們采用額外衡量來(lái)避免在瞬間被拉鋸。
ATR支持/拒絕水平交叉
另一個(gè)使用ATR指標(biāo)的普遍方法是基于跟蹤止損的ATR，也就是波動(dòng)止損，可以使用50%或更高的ATR數(shù)值。EURUSD使用110點(diǎn)的相同波幅，如果我們選擇設(shè)定50%的ATR跟蹤止損，它將被放置在價(jià)格之后距離為：110 x 50% = 55點(diǎn)。 MT4中基于ATR的指標(biāo)
由于ATR波動(dòng)止損研究的高度普遍性，交易者很快將這個(gè)理論加以實(shí)踐，為MT4外匯交易市場(chǎng)平臺(tái)創(chuàng)作定制的外匯指標(biāo)。  |
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