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2008-12-20 10:08:15 飛狐基本函數(shù)簡介之邏輯函數(shù)這組函數(shù)全部用于邏輯判斷，所得結(jié)果非0即1。
一、 函數(shù)： IF(X,A,B) 參數(shù)： X、A、B為數(shù)組或常數(shù) 返回： 返回?cái)?shù)組 說明： 若X不為0則返回A,否則返回B 示例： IF(CLOSE>OPEN,HIGH,LOW) 表示該周期收陽則返回最高值，否則返回最低值 IF，如果。 這個(gè)函數(shù)妙用無窮，例子舉不勝舉。這里只提要注意的幾點(diǎn)。 1、用以下公式來測試，發(fā)現(xiàn)N取10，在最后一根K線還能輸出1，N取11就輸出0了。說明“X不為0”的極限值是0.1。 IF(ISLASTPERIOD/N,1,0);{參數(shù)N:10,1,999} 2、A和B兩者，要求是有效值。如果A是有效值，B是無效值，在X滿足條件的情況下，也未必能返回A。 IF(C>O,MA(C,5),MA(C,100000000)); 二、 函數(shù)： CROSS(A,B) 參數(shù)： A、B為數(shù)組或常數(shù) 返回： 返回?cái)?shù)組 說明： 表示當(dāng)A從下方向上穿過B時(shí)返回1，否則返回0 示例： CROSS(MA(CLOSE,5),MA(CLOSE,10)) 表示5日均線與10日均線交金叉 CROSS，交叉。 這個(gè)“說明： 表示當(dāng)A從下方向上穿過B時(shí)返回1，否則返回0 ”要咬文嚼字的話，要說成這樣： 當(dāng)上一個(gè)周期A<B，而當(dāng)前周期A>B時(shí)，CROSS(A,B)返回1，否則返回0。 為什么要這樣說呢？因?yàn)?#8220;從下方向上穿過”是個(gè)模糊說法，當(dāng)兩條線同時(shí)向下時(shí)，也會(huì)發(fā)生“金叉”，不信？看看以下公式的運(yùn)行情況就知道了。 REF(A,1)<REF(B,1) AND A>B; 這個(gè)公式與CROSS(A,B)輸出的結(jié)果應(yīng)該是一樣的。也可用以下公式驗(yàn)證。 LC:=REF(C,1); D:=IF(C>LC,C-LC,0); E:=IF(C<LC,LC-C,0); A:=SUM(D,N)/N; B:=SUM(E,N)/N; 原始RSI:100*A/(A+B); {N:6,2,100} 飛狐RSI:SMA(MAX(C-LC,0),N,1)/SMA(ABS(C-LC),N,1)*100; DRAWICON(CROSS(飛狐RSI,原始RSI),0,10); DRAWICON(REF(飛狐RSI,1)<REF(原始RSI,1) AND 飛狐RSI>原始RSI,10,11); {坐標(biāo)線位置：0; 20; 50; 80; 100; 參數(shù)N:6.2.100 } 三、 函數(shù)： NOT(X) 參數(shù)： X為數(shù)組或常數(shù) 返回： 數(shù)組或常數(shù) 說明： 返回非X,即當(dāng)X=0時(shí)返回1，否則返回0 示例： NOT(ISUP) 表示平盤或收陰 0.1是常數(shù)么？是。0.1不等于0吧？是。那么NOT(0.1)應(yīng)該返回0了？ 按說明應(yīng)該返回0，但實(shí)際上是返回1的。 NOT(C/N); NOT(0.1);{參數(shù)N:10,1,999} 如圖，調(diào)整N，我們可以觀察到結(jié)論：當(dāng)X大于等于1時(shí)，NOT(X)返回0，小于1時(shí)返回1。 四、 函數(shù)： ISUP 參數(shù)： 無 返回： 返回?cái)?shù)組 說明： 當(dāng)收盤>開盤時(shí)，返回值為1，否則為0 函數(shù)： ISEQUAL 參數(shù)： 無 返回： 返回?cái)?shù)組 說明： 當(dāng)收盤=開盤時(shí)，返回值為1，否則為0 函數(shù)： ISDOWN 參數(shù)： 無 返回： 返回?cái)?shù)組 說明： 當(dāng)收盤<開盤時(shí)，返回值為1，否則為0 ISUP相當(dāng)于O<C, ISEQUAL相當(dāng)于O=C, ISDOWN相當(dāng)于O>C，感覺沒有什么用，只是有時(shí)可以使公式簡潔一點(diǎn)。 五、 函數(shù)： ISLASTPERIOD 參數(shù)： 無 返回： 返回?cái)?shù)組 說明： 該周期是否最后一個(gè)周期。最后一個(gè)周期返回值為1，其余為0 ISLASTPERIOD，是最后一個(gè)周期。這個(gè)函數(shù)，可以適用于任意周期的，當(dāng)周期定下來之后，就返回最后一根條形圖上的值為1。所以，解釋為最后一根條形圖（K線）比較恰當(dāng)。 飛狐最近版本中，改ISLASTPERIOD為ISLASTBAR，就是這個(gè)原因。但也帶來不便，以前的公式運(yùn)行沒有問題，要修改時(shí)，就要把ISLASTPERIOD全改成ISLASTBAR，否則調(diào)試通不過。 這是個(gè)很實(shí)用的函數(shù)，特別是在與BACKSET同時(shí)用時(shí)，找最近的信號(hào)很方便。分析家目前好象還沒有添加這個(gè)功能的基本函數(shù)，有時(shí)會(huì)覺得不便－－不過可以用DLL實(shí)現(xiàn)。 六、 函數(shù)： BETWEEN(A,B,C) 參數(shù)： 無 返回： 返回?cái)?shù)組 說明： 表示A處于B和C之間時(shí)返回1，否則返回0 示例： BETWEEN(CLOSE,MA(CLOSE,10),MA(CLOSE,5))表示收盤價(jià)介于5日均線和10日均線之間 函數(shù)： RANGE(A,B,C) 參數(shù)： 無 返回： 返回?cái)?shù)組 說明： 表示A大于B同時(shí)小于C時(shí)返回1，否則返回0 示例： RANGE(CLOSE,MA(CLOSE,5),MA(CLOSE,10))表示收盤價(jià)大于5日均線并且小于10日均線 BETWEEN，在...之間。RANGE，范圍、排列。 BETWEEN返回1，相當(dāng)于滿足條件：(A>B AND A<C) OR (A<B AND A>C)。 RANGE返回1，相當(dāng)于滿足條件: A>B AND A<C。 七、 函數(shù)： EXIST(X,N) 參數(shù)： N可為常數(shù)或變量 返回： 返回?cái)?shù)組 說明： 返回N周期內(nèi)是否存在滿足條件X 示例： EXIST(C>O,10)表示10個(gè)周期中存在陽線 EXIST，存在。 表示判斷當(dāng)前周期和前N-1個(gè)周期，共N個(gè)周期中，是否存在數(shù)組X絕對(duì)值大于等于1的信號(hào)。 八、 函數(shù)： EVERY (X,N) 參數(shù)： N可為常數(shù)或變量 返回： 返回?cái)?shù)組 說明： 返回N周期內(nèi)一直滿足條件X 示例： EVERY (C>O,10)表示10個(gè)周期內(nèi)一直是陽線 就是EVERYDAY的EVERY了。表示信號(hào)的連續(xù)性。 EVERY(C<REF(C,1),4);{表示收盤價(jià)連跌四天，才有信號(hào)出現(xiàn)} 九、 函數(shù)： LAST(X,A,B) 參數(shù)： 返回： 返回?cái)?shù)組 說明： 返回第前A周期到第前B周期是否一直滿足條件X，若A為0，表示從第一天開始，B為0，表示到最后日止 示例： LAST(C>O,10,5)表示從第前10個(gè)周期到第前5個(gè)周期內(nèi)一直是陽線 LAST，最后的，最近的。這個(gè)函數(shù)使?jié)M足連續(xù)條件的信號(hào)滯后（往后移）了。 A:=MA(C,5)>MA(C,10); LAST(A,4,2); 十、 函數(shù)： LONGCROSS(A,B,N) 參數(shù)： 返回： 返回?cái)?shù)組 說明： 表示A在N周期內(nèi)都小于B，本周期從下方向上穿過B時(shí)返回1，否則返回0 示例： LONGCROSS(MA(CLOSE,5),MA(CLOSE,10),5)表示5日均線維持5周期后與10日均線交金叉 LONGCROSS，長交叉。就是在交叉之前，還要加上條件。如圖，兩者的輸出是一樣的。 A:=CROSS(MA(CLOSE,5),MA(CLOSE,10)); B:=LAST(MA(C,5)<MA(C,10),5,1); 條件金叉:A AND B; 長金叉:0.5*LONGCROSS(MA(CLOSE,5),MA(CLOSE,10),5); 飛狐基本函數(shù)簡介之算術(shù)函數(shù)這組函數(shù)用于算術(shù)運(yùn)算，相對(duì)簡單，例子就不多舉了。
一、 函數(shù)： MAX(A,B) 參數(shù)： A、B為數(shù)組或常數(shù) 返回： A、B都為常數(shù)則返回常數(shù)，否則返回?cái)?shù)組 說明： 返回A和B中的較大值 示例： MAX(CLOSE-OPEN,0) 表示若收盤價(jià)大于開盤價(jià)返回它們的差值，否則返回0 MAX.，MAXIMUM，最大值。 相當(dāng)于IF(A>B,A,B); 二、 函數(shù)： MIN(A,B) 參數(shù)： A、B為數(shù)組或常數(shù) 返回： A、B都為常數(shù)則返回常數(shù)，否則返回?cái)?shù)組 說明： 返回A和B中的較小值 示例： MIN(CLOSE,OPEN) 返回開盤價(jià)和收盤價(jià)中的較小值 MIN.，MINIMUM，MINISTER，小的，迷你的。 相當(dāng)于IF(A>B,B,A); 三、 函數(shù)： ABS(X) 參數(shù)： X為數(shù)組或常數(shù) 返回： X為常數(shù)則返回常數(shù)，否則返回?cái)?shù)組 說明： 返回X的絕對(duì)值 示例： ABS(CLOSE-OPEN) 返回開盤價(jià)和收盤價(jià)的價(jià)差 ABSOLUTE VALUE，絕對(duì)值。 相當(dāng)于IF(A>B,A-B,B-A); 四、 函數(shù)： SGN(X) 參數(shù)： X為數(shù)組或常數(shù) 返回： X為常數(shù)則返回常數(shù)，否則返回?cái)?shù)組 說明： 當(dāng)X>0,X=0,X<0分別返回1,0,-1 示例： ABS(-34) 返回34 SIGN，符號(hào)，標(biāo)記。 相當(dāng)于 A1:=IF(X>0,1,0); A2:=IF(X=0,0,0); A3:=IF(X<0,-1,0); A:=A1+A2+A3; 寫成IF嵌套，就是IF(X>0,1,IF(X<0,-1,0)); 五、 函數(shù)： REVERSE(X) 參數(shù)： X為數(shù)組或常數(shù) 返回： X為常數(shù)則返回常數(shù)，否則返回?cái)?shù)組 說明： 返回的X相反數(shù)-X 示例： REVERSE(CLOSE) 返回-CLOSE REVERSE，相反（數(shù)）。 相當(dāng)于-X; 六、 函數(shù)： MOD(A,B) 參數(shù)： A、B為數(shù)組或常數(shù) 返回： A、B都為常數(shù)則返回常數(shù)，否則返回?cái)?shù)組 說明： 返回A對(duì)B求模 示例： MOD(26,10)返回6 MODULUS，模數(shù)。 相當(dāng)于整數(shù)A除以整數(shù)B后所得的余數(shù)。支持負(fù)數(shù)。 七、 函數(shù)： CEILING(A) 參數(shù)： A、B為數(shù)組或常數(shù) 返回： A、B都為常數(shù)則返回常數(shù)，否則返回?cái)?shù)組 說明： 向上舍入,向數(shù)值增大方向舍入 示例： CEILING(12.3)求得13,CEILING(-3.5)求得-3 CEILING，最高限度。 八、 函數(shù)： FLOOR(A) 參數(shù)： A、B為數(shù)組或常數(shù) 返回： A、B都為常數(shù)則返回常數(shù)，否則返回?cái)?shù)組 說明： 向下舍入,向數(shù)值減小方向舍入 示例： FLOOR(12.3)求得12,FLOOR(-3.5)求得-4 向下舍入 FLOOR，地板，基底。也可理解為最低限度。 九、 函數(shù)： INTPART(A) 參數(shù)： A為數(shù)組或常數(shù) 返回： A為常數(shù)則返回常數(shù)，否則返回?cái)?shù)組 說明： 取得數(shù)據(jù)的整數(shù)部分,返回沿A絕對(duì)值減小方向最接近的整數(shù) 示例： INTPART(12.3)求得12,INTPART(-3.5)求得-3 INTEGER，整數(shù)。PART，部分。INTPART就是整數(shù)部分了。 不管是正數(shù)還是負(fù)數(shù)，INTPART之后，留下的就只有整數(shù)部分。 我們很奇怪地發(fā)現(xiàn)，有向上舍入、向下舍入和取整的基本函數(shù)，但沒有發(fā)現(xiàn)四舍五入的基本函數(shù)?？赡苁且?yàn)樗纳嵛迦胧侨藶榈囊环N粗略習(xí)慣，進(jìn)不了精確算術(shù)的殿堂。那么用基本函數(shù)可以解決四舍五入么？ 以小數(shù)點(diǎn)后第二位的數(shù)，四舍五入到小數(shù)點(diǎn)后第一位的數(shù)為例： A:=C*100; B:=MOD(A,10); D:=IF(B>=5,1,0); E:=INTPART(C*10)+D; 四舍五入:E/10; 收盤價(jià):C; 飛狐基本函數(shù)簡介之?dāng)?shù)學(xué)函數(shù)飛狐的數(shù)學(xué)函數(shù)，主要支持三角函數(shù)、對(duì)數(shù)、和冪的運(yùn)算。
先回憶一下。如圖， sin(X)=a/c,cos(X)=b/c,tg(X)=a/b，ctg(X)=b/a。這里沒有提供ctg(X)函數(shù)，是因?yàn)檎泻陀嗲谢榈箶?shù)關(guān)系。 實(shí)際上正弦值的平方加上余弦值的平方等于1，有正弦函數(shù)之后，余弦函數(shù)也可以求出來了。 圖中的角度X，一般有兩種表達(dá)方式，一種是一個(gè)圓周為360度，還有一種是一個(gè)圓周為2π弧度。 這里的三角函數(shù)中的數(shù)組或常數(shù)X，取的都是弧度。 一、 函數(shù)： SIN(X) 參數(shù)： X為數(shù)組或常數(shù) 返回： 數(shù)組或常數(shù) 說明： 返回X的正弦值 函數(shù)： COS(X) 參數(shù)： X為數(shù)組或常數(shù) 返回： 數(shù)組或常數(shù) 說明： 返回X的余弦值 正弦波是自然界最常見的波形。正弦波和余弦波的波形是一樣的，無非是相差π/2弧度(90度)的相位。 主要應(yīng)用在技術(shù)分析中的周期分析上。 那么在指標(biāo)中畫出正弦波應(yīng)該是很容易了吧。 A:=COUNT(C,0)=1; B:=BARSLAST(A);{1,2,3,4,.....} 正弦值:SIN(B); 余弦值:COS(B); 正余平方和:POW(正弦值,2)+POW(余弦值,2); 正弦180度:SIN(3.1415926); 但是看起來不太光滑:( 究其原因，是因?yàn)檎也ǖ闹芷谑?π，當(dāng)X取值較大時(shí)(1,2,3,...)時(shí)，返回值就不太“精密”了，也就是說構(gòu)成波形的點(diǎn)數(shù)不夠。 這個(gè)就好辦了，我們可以把數(shù)列的值都減小N倍，再來看看效果。 A:=COUNT(C,0)=1; B:=BARSLAST(A)/N; 正弦值:SIN(B); 余弦值:COS(B);{參數(shù)N:10.1.999} 調(diào)整參數(shù)N，就可以發(fā)現(xiàn)，N取值越大，波形就越光滑。當(dāng)N取3時(shí)，就有不錯(cuò)的光滑度。當(dāng)N取10時(shí)，就非常光滑了。 N調(diào)整得越大，在2π周期中的點(diǎn)數(shù)就越多，一個(gè)完整波形的周期內(nèi)所含的日期差（在日K線中）就越大了。 二、 函數(shù)： TAN(X) 參數(shù)： X為數(shù)組或常數(shù) 返回： 數(shù)組或常數(shù) 說明： 返回X的正切值 TANGENT，正切。 正切值的絕對(duì)值，最小是0，最大趨向于無窮大。 當(dāng)正弦值接近1時(shí)，正切值接近于無窮大。 A:=COUNT(C,0)=1; B:=BARSLAST(A)/N; 正弦值:SIN(B); 余弦值:COS(B);{參數(shù)N:10.1.999} TAN(B); 三、 函數(shù)： ASIN(X) 參數(shù)： X為數(shù)組或常數(shù) 返回： 數(shù)組或常數(shù) 說明： 返回X的反正弦值 函數(shù)： ACOS(X) 參數(shù)： X為數(shù)組或常數(shù) 返回： 數(shù)組或常數(shù) 說明： 返回X的反余弦值 函數(shù)： ATAN(X) 參數(shù)： X為數(shù)組或常數(shù) 返回： 數(shù)組或常數(shù) 說明： 返回X的反正切值 Y=SIN(X)，是已經(jīng)知道X的弧度值求正弦值。反正弦值是已經(jīng)知道正弦值，去求弧度是多少。其它類推。 ASIN(1); 返回1.57080弧度，相當(dāng)于是π/2。 四、 函數(shù)： LOG(X) 參數(shù)： X為數(shù)組或常數(shù) 返回： 數(shù)組或常數(shù) 說明： 取得X的10為底對(duì)數(shù) 示例： LOG(100) 等于2 Y是10的N次方值，那么LOG(Y)=N。 五、 函數(shù)： LN(X) 參數(shù)： X為數(shù)組或常數(shù) 返回： 數(shù)組或常數(shù) 說明： 以e為底的對(duì)數(shù) 示例： LN(CLOSE) 求收盤價(jià)的對(duì)數(shù) 函數(shù)： EXP(X) 返回： X為數(shù)組或常數(shù) 參數(shù)： 數(shù)組或常數(shù) 說明： 為e的X次冪 示例： EXP(CLOSE) 返回e的CLOSE次冪 LN(X)是取自然對(duì)數(shù)。自然數(shù)e=2.718281828... 呵呵，連自然數(shù)都到股市中來了。 EXP(X)在正態(tài)分布中要用到，可。。。暈，不說了。 六、 函數(shù)： POW(A,B) 參數(shù)： A、B為數(shù)組或常數(shù) 返回： 數(shù)組或常數(shù) 說明： 返回A的B次冪 示例： POW(CLOSE,3) 求得收盤價(jià)的3次方 函數(shù)： SQRT(X) 參數(shù)： X為數(shù)組或常數(shù) 返回： 數(shù)組或常數(shù) 說明： 為X的平方根 示例： SQRT(CLOSE) 收盤價(jià)的平方根 POWER，冪。SQUARE ROOT,平方根。 POWER(A,B)中的B支持小數(shù)，即可用0.5，那么POW(A,0.5)=SQRT(A)了。 POW(C,0.5); SQRT(C); 這兩根線是一樣的。 飛狐基本函數(shù)簡介之統(tǒng)計(jì)函數(shù)這組函數(shù)，是統(tǒng)計(jì)學(xué)中的最典型的幾個(gè)指標(biāo)，在基本函數(shù)中提供了算法。有幾個(gè)是可以相互轉(zhuǎn)換的，看似眾多，實(shí)際上沒有幾個(gè)。
“統(tǒng)計(jì)學(xué)理論劃分成描述統(tǒng)計(jì)學(xué)和推導(dǎo)統(tǒng)計(jì)學(xué)兩部分。描述統(tǒng)計(jì)學(xué)指用圖表達(dá)資料數(shù)據(jù)，比如用一張標(biāo)準(zhǔn)的線圖展示價(jià)格歷史。推導(dǎo)統(tǒng)計(jì)學(xué)則指從資料推導(dǎo)出概括的、預(yù)測的或推延性的結(jié)論。所以價(jià)格圖表屬于前者的范疇，而針對(duì)價(jià)格圖表進(jìn)行的技術(shù)分析則屬于推導(dǎo)統(tǒng)計(jì)學(xué)的范疇。 綜合起來，技術(shù)分析以過去的價(jià)格數(shù)據(jù)預(yù)測未來，有充分的統(tǒng)計(jì)學(xué)根據(jù)。”＜期貨市場技術(shù)分析＞P16 實(shí)際上，我們常用的技術(shù)指標(biāo)，都自覺或不自覺地利用了統(tǒng)計(jì)學(xué)中的相關(guān)原理。比如均線指標(biāo)MA(C,N)，是N個(gè)周期中收盤價(jià)的算術(shù)平均值，就利用了統(tǒng)計(jì)學(xué)中集中趨勢度量法的原理。 先回憶一下統(tǒng)計(jì)學(xué)中幾個(gè)指標(biāo)的算法。 統(tǒng)計(jì)對(duì)象可以看成是一個(gè)數(shù)列，數(shù)列中數(shù)據(jù)的總個(gè)數(shù)為N，以今天（2002.11.22）五天內(nèi)的600036招商銀行收盤價(jià)為例，N就為5。數(shù)列的內(nèi)容為：｛9.17，9.24，9.11，8.85，8.87｝。 1、算術(shù)平均值：數(shù)據(jù)總和除以總個(gè)數(shù)N。 (9.17+9.24+9.11+8.85+8.87)/5=9.048。 可以用公式MA(C,5),從今天的值上看出。 2、偏差：每個(gè)數(shù)據(jù)，減去算術(shù)平均值的結(jié)果。 9.17-9.048=0.122， 9.24-9.048=0.192, 9.11-9.048=0.062, 8.85-9.048=-0.198, 8.87-9.048=-0.178, 各偏差相加，應(yīng)該是等于0的。 3、平均絕對(duì)偏差：將偏差的絕對(duì)值相加，除以總個(gè)數(shù)N。 (0.122+0.192+0.062+0.198+0.178)/5=0.150 4、(總體樣本)方差：將偏差的平方相加，總和除以總個(gè)數(shù)N。用公式可以這樣算： (POW(0.122,2)+POW(0.192,2)+POW(0.062,2)+POW(0.198,2)+POW(0.178,2))/5=0.025 方差的算法，經(jīng)過化簡，也可以這樣算：每個(gè)數(shù)據(jù)的平方的平均數(shù)，減去平均數(shù)的平方。 在公式里就可以這樣編了： MA(POW(C,2),5)-POW(MA(C,5),2);{0.025} 5、估算樣本方差：是總體方差的N/(N-1)倍。 0.025*5/(5-1)=0.031 估算樣本方差，總比總體樣本方差大一點(diǎn)，當(dāng)N夠大時(shí)，兩者趨于相等。 6、(總體)標(biāo)準(zhǔn)差：方差的開方。 POW(0.025,0.5);{0.158} 7、估算標(biāo)準(zhǔn)差：估算樣本方差的開方。 POW(0.031,0.5);{0.176} 同樣，估算標(biāo)準(zhǔn)差也比總體標(biāo)準(zhǔn)差大一點(diǎn)，當(dāng)N夠大時(shí)，兩者趨于相等。 8、最小二乘法求回歸直線方程：放在后面講。 以下的例子，也以在今天（2002.11.22）五天內(nèi)的600036招商銀行收盤價(jià)為例。 一、 函數(shù)： AVEDEV(X,N) 參數(shù)： X為數(shù)組，N為統(tǒng)計(jì)周期 返回： 返回?cái)?shù)組 說明： 平均絕對(duì)偏差 AVEDEV(C,5);{0.150} 二、 函數(shù)： DEVSQ(X,N) 參數(shù)： X為數(shù)組，N為統(tǒng)計(jì)周期 返回： 返回?cái)?shù)組 說明： 數(shù)據(jù)偏差平方和DEVSQ 數(shù)據(jù)偏差平方和，除以N，即為方差。 DEVSQ(C,5)/5;{0.025} DEVSQ(C,5);{0.126} 三、 函數(shù)： VARP(X,N) 參數(shù)： X為數(shù)組，N為統(tǒng)計(jì)周期 返回： 返回?cái)?shù)組 說明： X的N日總體樣本方差 總體樣本方差用數(shù)據(jù)偏差平方和，已經(jīng)求出了，看看一樣嗎？ DEVSQ(C,5)/5;{0.025} VARP(C,5);{0.025} 四、 函數(shù)： VAR(X,N) 參數(shù)： X為數(shù)組，N為統(tǒng)計(jì)周期 返回： 返回?cái)?shù)組 說明： X的N日估算樣本方差 估算樣本方差是總體方差的N/(N-1)倍，看看一樣嗎？ VARP(C,5)*(5/(5-1));{0.032} VAR(C,5);{0.032} 五、 函數(shù)： STDP(X,N) 參數(shù)： X為數(shù)組，N為統(tǒng)計(jì)周期 返回： 返回?cái)?shù)組 說明： X的N日總體標(biāo)準(zhǔn)差 總體標(biāo)準(zhǔn)差，即為總體樣本方差的開方，看看一樣嗎？ POW(VARP(C,5),0.5);{0.159} STDP(C,5);{0.159} 六、 函數(shù)： STD(X,N) 參數(shù)： X為數(shù)組，N為統(tǒng)計(jì)周期 返回： 返回?cái)?shù)組 說明： X的N日估算標(biāo)準(zhǔn)差 估算標(biāo)準(zhǔn)差，即為估算樣本方差的開方，看看一樣嗎？ POW(VAR(C,5),0.5);{0.178} STD(C,5);{0.178} 好了，以上六個(gè)統(tǒng)計(jì)函數(shù)，除了第一個(gè)，其它五個(gè)，只要求出方差，就可以找到相應(yīng)關(guān)系，全部求出來。而方差，可以用公式MA(POW(C,2),5)-POW(MA(C,5),2);求出，所以說，新東西只有一個(gè)：平均絕對(duì)偏差。 以上六個(gè)函數(shù)中的N，目前均不支持序列變量，但可以用參數(shù)來調(diào)整。 下面介紹線性回歸的概念，仍以前例為例。 如圖，坐標(biāo)中的各點(diǎn)不存在明確的關(guān)系，它們不在同一直線上，也不在同一曲線上。但仔細(xì)觀察可以看到，它們還是存在著一定的相關(guān)關(guān)系，圖a中的點(diǎn)分布在一根直線附近，圖b中的點(diǎn)分布在一根曲線（拋物線）附近。 在圖a中，如果能夠畫出一根直線，使各點(diǎn)到直線的垂直距離總和達(dá)到最小，那么這根直線無疑是很有參考價(jià)值的，用股市中的行話說，就是這根直線代表了點(diǎn)以后的發(fā)展趨勢。這種分析方法，就是統(tǒng)計(jì)學(xué)中的回歸分析法。 圖a中的X軸，相當(dāng)于K線圖中的時(shí)間軸，Y軸相當(dāng)于價(jià)格軸，一個(gè)點(diǎn)相當(dāng)于是由兩個(gè)變量決定位置。 兩個(gè)變量之間的回歸分析稱為簡單回歸或一元回歸，三個(gè)以上變量之間的回歸分析稱為復(fù)回歸或多元回歸。如果變量間相關(guān)關(guān)系表現(xiàn)為線性相關(guān)的回歸稱為線性回歸，表現(xiàn)為曲線相關(guān)的回歸稱為非線性回歸。所謂一元線性回歸，則是指兩個(gè)變量之間表現(xiàn)為線性相關(guān)關(guān)系的回歸。 一元線性回歸的方法，就是在眾多的點(diǎn)中，找到一根直線，而這根直線，最能代表眾多點(diǎn)的平均“趨勢”。 直線的表達(dá)方程是：y=a+bx。只要兩個(gè)參數(shù)a、b定下來，直線的位置就定了。 求參數(shù)a、b的方法一般有兩種，一種較為簡便，但精度不夠，稱為平均數(shù)法。還有一種精度較高，應(yīng)用也最多，叫最小二乘法?？上攵w狐中的線性回歸預(yù)測值，是根據(jù)最小二乘法求出來的。這里就只介紹最小二乘法。 設(shè)在眾多點(diǎn)中穿過的回歸直線的方程是y'=a+bx。而每個(gè)點(diǎn)的垂直高度為y。那么對(duì)應(yīng)于每個(gè)點(diǎn)，都可得到類似于偏差的值y-y'。這些值的平方的總和達(dá)到最小，而求出參數(shù)a、b，就是最小二乘法的基本原理。 y-y'=y-a-bx。每個(gè)點(diǎn)，都有對(duì)應(yīng)的x、y值，那么將這些值，分別代入(y-a-bx)，求平方，最后進(jìn)行累計(jì)。最終的表達(dá)式Q中，就只有a和b兩個(gè)變量了。為使Q具有最小值，必須使其對(duì)a，b的偏導(dǎo)數(shù)等于0。由這兩個(gè)等式中，就可以求出a、b的值了。 同例，x:{0,1,2,3,4}, y:{9.17，9.24，9.11，8.85，8.87} xy:{0,9.24,18.22,26.55,35.48} x的平均值是:(0+1+2+3+4)/5=2,x的平均值的平方是:4，y的平均值是:9.048 x平方{0,1,4,9,16},x平方總和是:30 b=(89.49-5*2*9.048)/(30-5*4)=-0.99/10=-0.099 a=9.048-(-0.099*2)=9.246 y=9.246-0.099*x。這就是我們求出的回歸直線方程。 在前四天，y值為9.246，在今天，y=9.246-0.099*4=8.85。 有了這兩個(gè)值，就可以在主圖上畫線了： A:=BACKSET(ISLASTBAR,5); B:=A>REF(A,1); DRAWICON(A,C,10); DRAWLINE(B,9.246,ISLASTBAR,8.85,0); {主圖、主圖疊加} 各位看到，計(jì)算過程比較麻煩，一般只要了解回歸線的意義即可。具體計(jì)算，也有以下兩個(gè)基本函數(shù)幫忙。 七、 函數(shù)： FORCAST(X,N) 參數(shù)： X為數(shù)組，N為統(tǒng)計(jì)周期 返回： 返回?cái)?shù)組 說明： X的N周期線性回歸預(yù)測值 示例： FORCAST(CLOSE,10) 表示求10周期線性回歸預(yù)測 用最小二乘法，求出N周期內(nèi)，X的一元線性回歸線上的當(dāng)天的值。與以上介紹的a值不同，a值是(N-1)周期前的回歸線上的值。N取值為1時(shí)沒有意義。 FORCAST(C,5);{8.85} 八、 函數(shù)： SLOPE(X,N) 參數(shù)： X為數(shù)組，N為統(tǒng)計(jì)周期 返回： 返回?cái)?shù)組 說明： 為X的N周期線性回歸線的斜率 示例： SLOPE(CLOSE,10) 表示求10周期線性回歸線的斜率 用最小二乘法，求出N周期內(nèi)，X的一元線性回歸線的斜率，相當(dāng)于以上介紹的b值。在K線圖上是(價(jià)差/時(shí)間差)的關(guān)系，與角度沒有任何關(guān)系。N取值為1時(shí)沒有意義。 SLOPE(C,5);{-0.099} 那么有了這兩個(gè)函數(shù)，要畫出回歸線還是不容易。今天的回歸線的值和斜率知道了，可(N-1)天之前的回歸線上的值（相當(dāng)于前面說的a值）還是不知道，因?yàn)橹笜?biāo)均為序列變量，無法倒推。 一般來說，有兩種方法，一種是全用基本函數(shù)，用起來有點(diǎn)麻煩，要調(diào)整參數(shù)。還有一種是借用VBS來倒推數(shù)據(jù)。 留作思考題吧。 九、 函數(shù)： CORR(X1,X2,N) 參數(shù)： X為數(shù)組，N為統(tǒng)計(jì)周期 返回： 返回?cái)?shù)組 說明： 求2個(gè)序列間的相關(guān)系數(shù)。 示例： CORR(CLOSE,HIGH,10)表示求10周期VAR1與VAR2的相關(guān)系數(shù) 轉(zhuǎn)貼《教育統(tǒng)計(jì)學(xué)》中，對(duì)相關(guān)系數(shù)的描述： 相關(guān)系數(shù) 在教育研究中，常涉及到兩個(gè)事物(變量)的相互關(guān)系問題，例如，學(xué)習(xí)成績與非智力因素的關(guān)系，數(shù)學(xué)成績與物理成績的關(guān)系，男女生學(xué)習(xí)成績的關(guān)系，等等。其關(guān)系表現(xiàn)為以下三種變化；第一，正相關(guān)：一個(gè)變量增加或減少時(shí)，另一個(gè)變量也相應(yīng)增加或減少；第二，負(fù)相關(guān)：一個(gè)變量增加或減少時(shí)，另一個(gè)變量卻減少或增加；第三，無相關(guān)：說明兩個(gè)變量是獨(dú)立的，即由一個(gè)變量值，無法預(yù)測另一個(gè)變量值。統(tǒng)計(jì)學(xué)中，就用“相關(guān)系數(shù)"來從數(shù)量上描述兩個(gè)變量之間的相關(guān)程度，用符號(hào)“r"來表示。 相關(guān)系數(shù)取值范圍限于：－１≤r≤＋１ PHP代碼:-------------------------------------------------------------------------------- 相關(guān)系數(shù)表示的意義 相關(guān)系數(shù)（r） 0.00 0.00－±0.3 ±0.30－±0.50 相關(guān)程度 無相關(guān) 微正負(fù)相關(guān) 實(shí)正負(fù)相關(guān) 相關(guān)系數(shù)（r） ±0.50－±0.80 ±0.80－±1.00 相關(guān)程度 顯著正負(fù)相關(guān) 高度正負(fù)相關(guān) -------------------------------------------------------------------------------- 相關(guān)系數(shù)函數(shù)CORR，可以比較兩只個(gè)股或個(gè)股與大盤的指標(biāo)或價(jià)格在N周期內(nèi)走勢的相似程度，函數(shù)返回的數(shù)值越大，相似程序越高。 下面是最后N周期內(nèi)，個(gè)股與大盤收盤價(jià)走勢相似程度的示例代碼： ts0:=barssince(c); ts1:=barslast(barssince(backset(islastbar,N+1))=0); ts:=if(ts0<n,ts0,ts1);{上市時(shí)間短于參數(shù)N，調(diào)整疊加的基準(zhǔn)日} bl:=ref(IndexC/C,Ts);{確定基準(zhǔn)日壓縮比率} fc:c*bl/bl; fIndexC:IndexC/bl;{按比率壓縮大盤指數(shù)，以便跟個(gè)股收盤比較} 相似程度:CORR(fc,fIndexC,N),linethick0; 簡單的應(yīng)用方法： 1、指標(biāo)作為副圖指標(biāo)，可通過對(duì)“相似程度”排序，找出近期走勢跟大盤相似程度較高的個(gè)股。 2、也可以把代碼中的IndexC換成其它作為樣本的個(gè)股，找出同類走勢的個(gè)股。 代碼中，有一行： fc:c*bl/bl; 大家可能會(huì)有疑問，“bl/bl”不是等于1嗎？乘以1那不是多此一舉？ 不妨在代碼中刪除“*bl/bl”，再試試效果。 您理解了嗎？這是一個(gè)小技巧：） 十、 函數(shù)： CORRTPL(TPLNAME,X,D,N) 參數(shù)： X為數(shù)組，N為統(tǒng)計(jì)周期 返回： 返回?cái)?shù)組 說明： CORRTPL(TPLNAME,X,D,N)，求與模板相關(guān)系數(shù)。 D為常數(shù),表示0:開盤價(jià),1:最高價(jià),2:最低價(jià),3:收盤價(jià),4:成交量,5:成交額 N表示計(jì)算最后多少組，為0表示計(jì)算所有，用于當(dāng)前選股時(shí)設(shè)為1可大大減小計(jì)算量 示例： CORRTPL('一馬平川',CLOSE,3,1)表示求收盤價(jià)線與一馬平川收盤價(jià)線的最后一組的相關(guān)系數(shù) 飛狐基本函數(shù)簡介之指標(biāo)函數(shù)所謂指標(biāo)函數(shù)，就是頭疼函數(shù)。一些指標(biāo)的算法極為繁瑣，做成基本函數(shù)，用起來就方便了。
我自己也是摸著石頭過河。 一、 函數(shù)： ZIG(K,N) 參數(shù)： N為常數(shù)，參數(shù)K可為序列或常數(shù),K取0--3，表示0:開盤價(jià),1:最高價(jià),2:最低價(jià),3:收盤價(jià)；也可為ma(close,5)等。 返回： 返回?cái)?shù)組 說明： 當(dāng)價(jià)格變化量超過N%時(shí)轉(zhuǎn)向 示例： ZIG(3,5) 表示收盤價(jià)的5%的ZIG轉(zhuǎn)向 ZIG(MA(C,20),5)表示均線的5%的ZIG轉(zhuǎn)向 ZIG，之字形。 1、K可以作為參數(shù)調(diào)整，也可以直接寫其它的指標(biāo)線，如"kd.k"。N也可以做成參數(shù)調(diào)整。 2、在K線中，ZIG只能對(duì)一根指標(biāo)線進(jìn)行轉(zhuǎn)向處理。要想高點(diǎn)在H位置，低點(diǎn)在L位置，ZIG是做不到的。 3、ZIG到底是如何體現(xiàn)“未來”的？即它是怎么畫出來的？見最后的說明。 4、ZIG輸出的是數(shù)值，不是直線。 5、ZIG一般使用在看波浪、看形態(tài)上。 ZIG函數(shù)是未來函數(shù)之第二大嫌疑。在交易系統(tǒng)中用未來函數(shù)，就是用BACKSET或ZIG，可以使許多人“夢想成真”。 由于“未來函數(shù)”在交易系統(tǒng)中可以大大作弊，才使其在指標(biāo)和選股公式中也一起“臭名昭著”。 二、 函數(shù)： PEAK(K,N,M) 參數(shù)： N為常數(shù)，參數(shù)K可為序列或常數(shù),K取0--3，表示0:開盤價(jià),1:最高價(jià),2:最低價(jià),3:收盤價(jià)；也可為ma(close,5)等，M為大于等于1的整數(shù) 返回： 返回?cái)?shù)組 說明： 表示之字轉(zhuǎn)向ZIG(K,N)的前M個(gè)波峰的數(shù)值 示例： PEAK(1,5,1) 表示%5最高價(jià)ZIG轉(zhuǎn)向的上一個(gè)波峰的數(shù)值 PEAK(MA(C,20),5,1) 表示均線的5%的ZIG轉(zhuǎn)向的上一個(gè)波峰的數(shù)值 PEAK，高峰。 這個(gè)函數(shù)可以取到ZIG波峰的數(shù)值。如果K取1，波峰取的是H。如果K取3，波峰是C的波峰，可不是H。 三、 函數(shù)： PEAKBARS(K,N,M) 參數(shù)： N為常數(shù)，參數(shù)K可為序列或常數(shù),K取0--3，表示0:開盤價(jià),1:最高價(jià),2:最低價(jià),3:收盤價(jià)；也可為ma(close,5)等，M為大于等于1的整數(shù) 返回： 返回?cái)?shù)組 說明： 表示之字轉(zhuǎn)向ZIG(K,N)的前M個(gè)波峰到當(dāng)前的周期數(shù) 示例： PEAKBARS(1,5,1) 表示%5開盤價(jià)ZIG轉(zhuǎn)向的上一個(gè)波峰到當(dāng)前的周期數(shù) PEAKBARS(MA(C,20),5,1)表示均線的5%的ZIG轉(zhuǎn)向的上一個(gè)波峰到當(dāng)前的周期數(shù) 這個(gè)函數(shù)用來定波峰的位置的。有了位置，畫兩根線試試。 ZIG(1,N); A1:=BACKSET(ISLASTBAR,PEAKBARS(1,N,1)+1); A2:=A1>REF(A1,1); B1:=BACKSET(ISLASTBAR,PEAKBARS(1,N,2)+1); B2:=B1>REF(B1,1); C1:=BACKSET(ISLASTBAR,PEAKBARS(1,N,3)+1); C2:=C1>REF(C1,1); DRAWLINE(B2,H,A2,H,1); DRAWLINE(C2,H,B2,H,1);{N:3.1.99，主圖疊加} 四、 函數(shù)： TROUGH(K,N,M) 參數(shù)： N為常數(shù)，參數(shù)K可為序列或常數(shù),K取0--3，表示0:開盤價(jià),1:最高價(jià),2:最低價(jià),3:收盤價(jià)；也可為ma(close,5)等，M為大于等于1的整數(shù) 返回： 返回?cái)?shù)組 說明： 表示之字轉(zhuǎn)向ZIG(K,N)的前M個(gè)波谷的數(shù)值 示例： TROUGH(2,5,2) 表示%5最低價(jià)ZIG轉(zhuǎn)向的前2個(gè)波谷的數(shù)值 TROUGH(MA(C,20),5,2) 表示均線的5%的ZIG轉(zhuǎn)向的前2個(gè)波谷的數(shù)值 TROUGH，水槽，波谷。 與PEAK對(duì)應(yīng)。 五、 函數(shù)： TROUGHBARS(K,N,M) 參數(shù)： N為常數(shù)，參數(shù)K可為序列或常數(shù),K取0--3，表示0:開盤價(jià),1:最高價(jià),2:最低價(jià),3:收盤價(jià)；也可為ma(close,5)等，M為大于等于1的整數(shù) 返回： 返回?cái)?shù)組 說明： 表示之字轉(zhuǎn)向ZIG(K,N)的前M個(gè)波谷到當(dāng)前的周期數(shù) 示例： TROUGHBARS(2,5,2) 表示%5最低價(jià)ZIG轉(zhuǎn)向的前2個(gè)波谷到當(dāng)前的周期數(shù) TROUGHBARS(MA(C,20),5,2) 表示均線的5%的ZIG轉(zhuǎn)向的前2個(gè)波谷到當(dāng)前的周期數(shù) 對(duì)應(yīng)于PEAKBARS。 這樣在應(yīng)用時(shí)，ZIG的各點(diǎn)的數(shù)值是知道的，波峰和波谷的數(shù)值和位置也可以引用到了。 “綜合運(yùn)用”： ZIG(3,N),CROSSDOT;{主圖疊加} ZIG(3,N),CIRCLEDOT,COLORMAGENTA; A:=PEAKBARS(3,N,1); B:=TROUGHBARS(3,N,1); B>A,COLORGREEN; A>B,COLORRED;{五彩K線} 六、 函數(shù)： SAR(N,S,M) 參數(shù)： N為計(jì)算周期,S為步長,M為極值 返回： 返回?cái)?shù)組 說明： 計(jì)算拋物轉(zhuǎn)向點(diǎn) 示例： SAR(10,2,20) 表示計(jì)算10日拋物轉(zhuǎn)向，步長為2%，極限值為20% STOP AND REVERSE，轉(zhuǎn)向點(diǎn)指標(biāo)，停頓指標(biāo)，又稱拋物線指標(biāo)，全稱為拋物線轉(zhuǎn)向指標(biāo)。 SAR指標(biāo)，也是王爾德（RSI的發(fā)明人）發(fā)明的，主要用于與趨向指標(biāo)DMI（DIRECTION MOVEMENT INDEX）結(jié)合使用。 SAR一般以圓圈的形式輸出，實(shí)際上也是輸出數(shù)值的，形式可以用描述函數(shù)進(jìn)行改變。 說是拋物轉(zhuǎn)向，輸出的并不是標(biāo)準(zhǔn)的拋物線。 目前的轉(zhuǎn)向指標(biāo)，典型的有三個(gè)，ZIG、SAR（因?yàn)樽龀苫竞瘮?shù)了，所以有數(shù)值輸出），還有一個(gè)是結(jié)構(gòu)波浪，可以用基本函數(shù)做出，但只能輸出直線，不能輸出完整的數(shù)值。 SAR的畫法，在眾多的股票軟件中，是一種百花齊放的局面。由于飛狐提供了開放可定制的公式平臺(tái)，所以，只要有明確思路的SAR畫法，都可以在飛狐實(shí)現(xiàn)。飛狐中基本函數(shù)SAR的具體畫法在最后介紹。 SAR的畫法，矛盾集中在數(shù)個(gè)方面，所以沒有一種方法能夠一統(tǒng)江山。 1、起算點(diǎn)，是從看漲開始還是從看跌開始？怎么判斷畫前的看漲和看跌？ 2、轉(zhuǎn)向條件滿足時(shí)，是遲一個(gè)周期跳轉(zhuǎn)還是遲兩個(gè)周期跳轉(zhuǎn)？ 3、跳轉(zhuǎn)后的第二個(gè)周期，以0步長計(jì)算，還是以STEP步長計(jì)算？ 4、當(dāng)N取1時(shí)，應(yīng)不應(yīng)該有輸出？等等 飛狐的主要問題是在起算點(diǎn)就滿足跳轉(zhuǎn)條件時(shí)，會(huì)延遲一個(gè)周期跳轉(zhuǎn)，而后面的就不延遲跳轉(zhuǎn)了。分析家的問題是起算點(diǎn)有時(shí)是找不準(zhǔn)前期極值的。這些都不是大問題，因?yàn)楹竺娴挠?jì)算是趨向于統(tǒng)一的，起算點(diǎn)附近的SAR問題，一般無人問津。 七、 函數(shù)： SARTURN(N,S,M) 參數(shù)： N為計(jì)算周期,S為步長,M為極值 返回： 返回?cái)?shù)組 說明： 若發(fā)生向上轉(zhuǎn)向則返回1，若發(fā)生向下轉(zhuǎn)向則返回-1，否則為0 由于可以返回三個(gè)值，就可以判斷是向上的跳轉(zhuǎn)還是向下的跳轉(zhuǎn)。 SA:=SAR(3,2,20); A:=SARTURN(3,2,20); B:=A=1; D:=A=-1; E:=BARSLAST(B)>BARSLAST(D); F:=NOT(E); DRAWICON(E,SA,10); DRAWICON(F,SA,11);{主圖疊加} 如果想顏色更鮮艷一些，可調(diào)用BMP文件，把最后兩句改為： DRAWICON(E,SA,'S31'); DRAWICON(F,SA,'S28'); 八、 函數(shù)： COST(N) 參數(shù)： N為常數(shù)，表示百分比 返回： 返回?cái)?shù)組 說明： 計(jì)算成本分布情況，該函數(shù)僅對(duì)日線分析周期有效 示例： COST(10) 表示10%獲利盤的價(jià)格是多少，即有10%的持倉量在該價(jià)格以下，其余90%在該價(jià)格以上，為套牢盤 函數(shù)： WINNER(A) 參數(shù)： A為數(shù)組或常數(shù) 返回： 返回?cái)?shù)組 說明： 計(jì)算獲利盤比例，該函數(shù)僅對(duì)日線分析周期有效 示例： WINNER(CLOSE) 表示以當(dāng)前收市價(jià)賣出的獲利盤比例，例如返回0.1表示10%獲利盤 WINNER(10.5) 表示10.5元價(jià)格的獲利盤比例 COST，成本。WINNER，優(yōu)勝者，獲利。 兩者互相換算。COST是根據(jù)獲利盤估算價(jià)格，WINNER是根據(jù)價(jià)格估算獲利盤。 之所以說估算，是因?yàn)橐_算，必須把每筆成交的價(jià)格和成交量都記錄下來，一般這是很難做到的。 就算能做到，籌碼分布方面的技術(shù)分析有效么？這就看各人自己的取舍了，股市中目前還沒有發(fā)現(xiàn)包賺不賠的技術(shù)指標(biāo)。 COST(WINNER(C)*100); C; 此兩者趨于相等。也說明這兩個(gè)函數(shù)支持序列變量。 平均成本價(jià)的計(jì)算。將剛好完全換手的每筆成交量和成交價(jià)格相乘，然后除以這期間總的成交量，即為平均成本價(jià)。 平均成本價(jià)格:COST(50); AA:=SUMBARS(VOL,CAPITAL); 平均成本價(jià):SUM(C*V,AA)/SUM(V,AA); 實(shí)際上這兩種方法都是估算出來的，后者的誤差可能更大一些。 相當(dāng)于一箱蘋果是2元一斤，另兩箱蘋果是5元一斤。三箱蘋果的平均價(jià)格就是(2*1+5*2)/(1+2)=4元。 這有點(diǎn)統(tǒng)計(jì)學(xué)中的調(diào)和平均值的味道了?；I碼分布，要搞得復(fù)雜，可以計(jì)算中位值、眾位值，研究正態(tài)分布、偏態(tài)分布，還有集中度、穿透力，當(dāng)真是花樣繁多，只能留給有興趣的朋友自己研究了。 籌碼分布的峰位在哪個(gè)價(jià)格區(qū)域，是籌碼分布愛好者很想知道的一個(gè)指標(biāo)。用COST可以估算出來，留作思考題吧。 九、 函數(shù)： PPART(N) 參數(shù)： N為常數(shù) 返回： 返回?cái)?shù)組 說明： 遠(yuǎn)期成本比例,表示N周期前的成本占總成本的比例，如返回0.3表示30% 示例： PPART(20); 20天前的成本占總成本的比例 遠(yuǎn)期成本比例，只要把近N天之成本比例算出來，遠(yuǎn)期的自然就出來的。因?yàn)榭偝杀緸榘俜种俚膿Q手率。 遠(yuǎn)期成本比例:PPART(N)*100; A:=100*V/CAPITAL; 遠(yuǎn)期成本:100-SUM(A,N);{參數(shù)N:10.1.999} 兩者基本相等。 十、 函數(shù)： PWINNER(N,X) 參數(shù)： N為常數(shù),X為數(shù)組或常數(shù) 返回： 返回?cái)?shù)組 說明： 遠(yuǎn)期獲利盤比例 示例： PWINNER(20,CLOSE);表示20天前的那部分成本以當(dāng)前收市價(jià)賣出的獲利盤比例，例如返回0.2表示20%獲利盤 以上幾個(gè)籌碼指標(biāo)，在飛狐中，目前已經(jīng)支持多周期分析，即在分筆、五分鐘、周等周期上都有輸出。 附一、ZIG線的畫法。 假設(shè)在手工畫線年代，ZIG線是怎么畫出來的，實(shí)際上也介紹了算法。 以zig(3,5)，即收盤價(jià)轉(zhuǎn)向，轉(zhuǎn)向要求5%，在600036招商銀行上為例。 從第一根K線上的收盤價(jià)，慢慢往后看。直到當(dāng)天的C，和以前的K線的最低C值相比的漲幅，或與最高C值相比的跌幅超過5%時(shí)，才在當(dāng)天作出記號(hào)，稱之為拐點(diǎn)。漲幅超過5%的，稱為向上的拐點(diǎn)，跌幅超過5%的，稱為向下的拐點(diǎn)。 例中，先有向下的拐點(diǎn)，于是第一根K線上的C值，就是高點(diǎn)了。在向下的拐點(diǎn)出現(xiàn)之后的每根K線上，相比較記錄最低之C值。然后把當(dāng)天的C值，與記錄的最低C值比較，看有沒有漲幅超過5%。例中，到6月24日，才產(chǎn)生滿足條件之向上的拐點(diǎn)。向上的拐點(diǎn)出現(xiàn)之后，回過頭，在與上一個(gè)向下的拐點(diǎn)之間，找到一個(gè)最低的C，作為ZIG的低點(diǎn)。 產(chǎn)生向上拐點(diǎn)之后，就在之后的K線中記錄C的最大值。當(dāng)出現(xiàn)當(dāng)天的C值，與最大C值相比，跌幅超過5%時(shí)，記為向下的拐點(diǎn)。例中，到7月12日，產(chǎn)生向下的拐點(diǎn)。于是從向下的拐點(diǎn)回過頭來，在與上一個(gè)向上的拐點(diǎn)之間，找到一個(gè)最高的C，作為ZIG的高點(diǎn)。如此循環(huán)。也就是說，ZIG的高點(diǎn)和低點(diǎn)，是根據(jù)向上和向下的拐點(diǎn)出來之后，回溯過去才找到的。這就是ZIG未來數(shù)據(jù)的實(shí)質(zhì)所在。 在最近期間，ZIG的未來數(shù)據(jù)，要追溯到最近的一個(gè)拐點(diǎn)之前的一個(gè)峰點(diǎn)。且看最近期間的ZIG線是怎么畫出的。 從最后一根K線往前，如果先出現(xiàn)向下的拐點(diǎn)，則在此拐點(diǎn)到目前的K線中求出最小收盤價(jià)所在的K線，為低點(diǎn)。這個(gè)低點(diǎn)可能與目前的K線重合。重合的話目前的K線為低點(diǎn)，不重合的話目前K線為高點(diǎn)。 如果先出現(xiàn)向上的拐點(diǎn)，則在此拐點(diǎn)到目前的K線中求出最高收盤價(jià)所在的K線，為高點(diǎn)。此高點(diǎn)與目前的K線重合，則目前的K線為高點(diǎn)，否則為低點(diǎn)。 附二、SAR的畫法。 SAR(N,S,M)，參數(shù)：N為計(jì)算天數(shù)，STEP=調(diào)整系數(shù)×100，MAXP=調(diào)整系數(shù)上限×100。 以sar(5,2,20),circledot;用在日線中為例。 SAR只跟K線中的H、L有關(guān)，與O、C無關(guān)。 一、起畫點(diǎn) 當(dāng)N取5時(shí)，起畫點(diǎn)就在第六根K線上。第一步要做的事，就是由第一根K線到第五根K線判斷是看漲還是看跌。如是看漲，就要把起畫點(diǎn)畫成看漲SAR，如是看跌，就要把起畫點(diǎn)畫成看跌SAR。 A:(H-REF(H,1)+L-REF(L,1))>0 AND BARSCOUNT(C)=2; 如果A成立，則先畫看跌SAR（SAR在K線之上）；如果A不成立，則先畫看漲SAR（SAR在K線之下）。這是我的觀察所得，各位不妨去看看是不是如此。就是說不管N取多少，起畫點(diǎn)是根據(jù)第一、二根K線上的H、L決定的。 二、看漲SAR 第一個(gè)看漲SAR的值，是前五天的最低價(jià)，即REF(LLV(L,5),1);然后看看SAR值是不是比L小，是的話繼續(xù)，否則在下一天跳轉(zhuǎn)。 第二個(gè)看漲SAR的值，是 SAR(2)=SAR(1)+AF1*(REF(HHV(H,5),1)-SAR(1)), SAR(1)即為第一個(gè)看漲SAR的值。AF1是調(diào)整系數(shù)，如果當(dāng)天的H比前五天的最高H大，則要+0.02(得0.04)，否則還是取0.02。然后看看SAR值是不是比L小，是的話繼續(xù)，否則在下一天跳轉(zhuǎn)。 第三個(gè)看漲SAR的值，是 SAR(3)=SAR(2)+AF2*(REF(HHV(H,5),1)-SAR(2)), 計(jì)算方法與求第二個(gè)看漲SAR類同，只是當(dāng)天的H是否比前五天的最高H大還要判斷，是的話AF2=AF1+0.02，否則取AF1。 然后看看SAR值是不是比L小，是的話繼續(xù)，否則在下一天跳轉(zhuǎn)。 因?yàn)闆]有跳轉(zhuǎn)的話，REF(HHV(H,5),1)-SAR(2)的值肯定大于0，所以看漲SAR一直是向上升的。 如此循環(huán)往復(fù)，直到跳轉(zhuǎn)條件成立就跳轉(zhuǎn)，去畫看跌SAR了。而調(diào)整系數(shù)AF的值，經(jīng)過反復(fù)累積的話，最大是不能超過0.2的。 三、看跌SAR 第一個(gè)看跌SAR的值，是前五天的最高價(jià)，即REF(HHV(H,5),1);然后看看SAR值是不是比H大，是的話繼續(xù)，否則要在下一天跳轉(zhuǎn)。 第二個(gè)看跌SAR的值，是 SAR(2)=SAR(1)+AF1*(REF(LLV(L,5),1)-SAR(1)), SAR(1)即為第一個(gè)看跌SAR的值。AF1是調(diào)整系數(shù)，如果當(dāng)天的L比前五天的最低L小，則要+0.02(得0.04)，否則還是取0.02。然后看看SAR值是不是比H大，是的話繼續(xù)，否則在下一天跳轉(zhuǎn)。 第三個(gè)看跌SAR的值，是 SAR(3)=SAR(2)+AF2*(REF(LLV(L,5),1)-SAR(2)), 計(jì)算方法與求第二個(gè)看跌SAR類同，只是當(dāng)天的L是否比前五天的最低L小還要判斷，是的話AF2=AF1+0.02，否則取AF1。 然后看看SAR值是不是比H大，是的話繼續(xù)，否則在下一天跳轉(zhuǎn)。 因?yàn)闆]有跳轉(zhuǎn)的話，REF(LLV(L,5),1)-SAR(2)的值肯定小于0，所以看跌SAR一直是向下跌的。 如此循環(huán)往復(fù)，直到跳轉(zhuǎn)條件成立就跳轉(zhuǎn)，去畫看漲SAR了。而調(diào)整系數(shù)AF的值，經(jīng)過反復(fù)累積的話，最大是不能超過0.2的。 SAR沒有未來之嫌，但是N、S、M的調(diào)整對(duì)SAR影響都很大，感覺靈敏性過大。 |
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